证监会发布《期货公司风险监管指标管理办法》及配套文件

证监会 2017-04-22

现行《期货公司风险监管指标管理办法》2007年4月发布，2013年2月进行过修订。近年来期货行业发展较快，为进一步提高期货行业风险监管指标体系的适应性和有效性，加强期货公司监管，促进期货公司稳健经营，贯彻落实依法、全面、从严的监管要求，我会对现行净资本监管制度进行了修订，并提升为部门规章。同时，我会制定了《期货公司风险监管报表编制与报送指引》，作为实施该规章的配套文件。

本次调整内容主要有以下四个方面：一是提高最低净资本要求至3000万元，加强结算风险防范；二是按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例，提高净资本计算的科学性；三是调整资产管理业务风险资本准备计提范围与计提标准，提升风险覆盖全面性;四是进一步强化对期货公司的监管要求，加大监管力度。

2016年10月28日，我会就《办法》及配套文件向社会公开征求意见。截至11月28日，共收到15家单位书面反馈意见36条。从反馈意见情况看，社会各界对《办法》及配套文件总体认可，普遍认为指标体系立足期货市场与期货行业的风险特征，监管标准适应期货行业发展阶段，有利于促进期货公司进一步提升风险管理能力和水平。同时，有关各方也提出了一些具体修改建议，我会综合考虑行业现状和监管实际，对《办法》及配套文件进行了调整。

考虑到行业适应性和市场承受力，为确保《办法》及配套文件平稳实施，将给予过渡期，于2017年10月1日起施行。期货公司应根据自身资本结构和业务发展需要，建立与风险监管指标相适应的内部控制制度，建立动态的风险监控和资本补足机制，完善风险管理体系，全面提升抗风险能力。我会将坚持依法、全面、从严监管的原则，加强对期货公司的监管，促进期货行业健康发展。